福伊德·齐图尼;马里奥·列斐伏尔 与最优控制问题相关的矩阵Riccati方程的线性化。 （英语） Zbl 1292.49024号 国际期刊差异。埃克。 2014年，文章ID 741390，第7页（2014年）. 摘要：对于一类过程，必须求解矩阵Riccati方程才能获得被称为LQG归位的随机最优控制问题的解。这些结果推广了Whittle证明的一个定理和作者已经考虑的一维情况。一个特殊的二维问题得到了明确的解决。 MSC公司： 49J55型 随机性问题最优解的存在性 93E20型 最优随机控制 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 34F05型 常微分方程和随机系统 关键词：矩阵Riccati方程;线性化;随机最优控制;LQG归航 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Zitouni}和\textit{M.Lefebvre}，国际期刊Differ。埃克。2014年，文章ID 741390，7 p.（2014；Zbl 1292.49024） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] P.Whittle，《随时间优化》，第1卷，John Wiley&Sons，英国奇切斯特，1982年·Zbl 0557.93001号 [2] C.Makasu，“向量值LQG寻的问题的显式解”，《优化快报》，第7卷，第3期，第607-612页，2013年·兹比尔1267.93186 ·doi:10.1007/s11590-011-0429-5 [3] M.Lefebvre和F.Zitouni，“一维LQG归巢问题的分析解决方案”，《系统科学与控制工程》，第2卷，第1期，第41-47页，2014年·doi:10.1080/21642583.2013.878886 [4] M.Grasselli和C.Tebaldi，“可解仿射期限结构模型”，《数学金融》，第18卷，第1期，第135-153页，2008年·Zbl 1138.91547号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9965.2007.00325.x [5] C.Gourieroux和R.Sufana，“Wishart多元随机波动的衍生定价”，《商业与经济统计杂志》，第28卷，第3期，第438-451页，2010年·Zbl 1209.91179号 ·doi:10.1198/jbes.2009.08105 [6] M.Lefebvre和F.Zitouni，“一维一般LQG归巢问题”，《国际随机分析杂志》，2012年，第803724卷，20页，2012年·Zbl 1260.60161号 ·数字对象标识代码：10.1155/2012/803724 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。