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克里斯塔·库切罗;马丁·凯勒·雷塞尔;埃伯哈德·梅耶霍弗;约瑟夫·泰赫曼

对称锥上的仿射过程。 （英文） Zbl 1342.60125号

J.西奥。普罗巴伯。 29，第2期，359-422（2016）.
摘要：我们考虑在凸锥中取值的仿射马尔可夫过程。特别地，我们根据某些Lévy-Khintchine三元组刻画了在不可约对称锥中取值的所有仿射过程。这是正半定矩阵上Wishart过程理论的自然、无坐标公式，由M.-F.布鲁[同上，第4号，725–751（1991年；Zbl 0737.60067号)]和C.库切罗等人【Ann.Appl.Probab.21，No.2，397-463（2011；Zbl 1219.60068号)]在更一般的对称锥的上下文中，这也允许更简单的替代证明。

引用于15文件

MSC公司：

60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程

关键词：

仿射马尔可夫过程;对称圆锥体;非中心Wishart分布;Wishart过程

引文：

兹标0737.60067;Zbl 1219.60068号
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\文本{C.Cuchiero}等人，J.Theor。普罗巴伯。29，第2号，359--422（2016；Zbl 1342.60125）
全文： 内政部 arXiv公司

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