G.伊奥里。;丹尼尔斯，M.G。;法默，J.D。;吉列莫特，L。;克里希纳穆尔西，S。;E.史密斯。 订单驱动市场中价格影响函数的分析。 （英语） Zbl 1072.91566号 物理A 324，第1-2号，146-151（2003）。 摘要：我们介绍了一个基于随机下单的双拍卖市场微观模型。交易员发布市场或限价订单，这些订单存储在交易所账簿中，并通过中央订单匹配机制执行。我们使用量纲分析、模拟和分析近似来对价格影响函数进行可测试的预测。我们发现，价格影响函数总是凹的，与经验测量值一致。我们基于订单流的属性对其凹度进行了解释。 引用于10文件 MSC公司： 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 关键词：微观双拍卖市场模型;随机下单;中央订单匹配机制 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Iori}等人，《物理学A 324》，第1--2146-151期（2003年；Zbl 1072.91566） 全文： 内政部 参考文献： [1] Lillo，F。；Doyne Farmer，J。；N.Mantegna，Rosario，《纽约证券交易所价格影响函数的单曲线崩溃》，《自然》，421129-130（2003） [2] Marcus G.Daniels、J.Doyne Farmer、Giulia Iori和Eric Smith，《储存供需如何影响价格扩散》，网址：http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0111422; Marcus G.Daniels、J.Doyne Farmer、Giulia Iori和Eric Smith，《储存供需如何影响价格扩散》，http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0112422 [3] E.Smith，J.Doyne Farmer，L.Gillemot，S.Krishnamurthy，连续双拍卖的统计理论，http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0210475; E.Smith，J.Doyne Farmer，L.Gillemot，S.Krishnamurthy，连续双拍卖的统计理论，http://xxx.lanl.gov/cond-mat/0210475 ·Zbl 1405.91241号 [4] Iori，G。；Chiarella，C.，《双重拍卖市场的简单微观结构模型》，《定量金融》，2，5，346-353（2002）·Zbl 1405.91226号 [5] Challet，D。；Stinchcombe，R.，《1+1d市场分析与建模》，Physica A，300285（2001）·Zbl 0974.91507号 [6] Bouchaud，J.-P。；梅扎德，M。；Potters，M.，《股票订单簿的统计特性：实证结果和模型》，《定量金融》，2002年第2期，第4期，第251-256页·Zbl 1408.62172号 [7] I.伊利亚佐夫科；Doyne Farmer，J.，《忍耐的力量在限制订单安排中的行为规律》，《定量金融》，第2期，第5期，第387-392页（2002年）·Zbl 1405.91773号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。