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朱西·凯波;孟、徐;迈克尔·G·沙利文。

不完全市场中最优策略的计算方案。 （英语） 兹比尔1163.93400

《经济学杂志》。动态。控制 第11号第31页，第3591-3613页（2007年）.
摘要：我们研究了一个接受无保障捐赠的单个代理人的最优投资组合选择问题。代理人希望优化他/她的终端财富产生的日志效用。我们没有解析地解决这个问题，而是构造了一个近似最优解的递归计算算法。我们提出了一个“智能”初始投资组合，与随机初始投资组合相比，该投资组合在数值上需要的算法修正步骤减少了约25%，并且优于忽略养老基金无法对冲风险的投资组合。

引用于2文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
91G80型 其他理论的金融应用
93E25型 随机控制中的计算方法（MSC2010）

关键词：

效用最大化;不完全市场;禀赋不确定性;数值方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Keppo}等人，J.Econ。动态。控制31，No.11，3591--3613（2007；Zbl 1163.93400）
全文： 内政部

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