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van Ackooij，W。;德奥利维拉，W。

具有copul结构概率约束的凸性与优化。 （英语） Zbl 1345.49042号

优化 65，第7号，1349-1376（2016）.
摘要：概率约束在涉及不确定性的优化问题中起着关键作用。这些约束要求依赖于随机向量的不等式系统必须满足足够高的概率。在特定设置中，copul可用于建模左侧具有不确定性的概率约束。本文在约束映射的局部广义凹性质下，给出了可行决策集的最终凸性结果。结果涵盖了所有阿基米德系数。我们考虑决策和随机向量分离的概率约束，即左侧/右侧不确定性。为了解决潜在的优化问题，我们提出并分析了正则化支持超平面方法的收敛性：广义Benders分解的稳定变种。该算法在涉及多个copul的大量实例上进行了测试，其中包括高斯copula。文中还给出了与（纯）支持超平面算法和非线性优化通用求解器的数值比较。

引用于16文件

MSC公司：

49立方米 基于非线性规划的数值方法
93立方厘米 信息不完整的控制/观测系统
49公里45 随机问题的最优性条件
90立方厘米 随机规划
65千5 数值数学规划方法
第52页第30页 凸集的变体（星形，（m，n））-凸等）

关键词：

优化;概率制约;凸性;科普（copul）;正则化支持超平面方法;联合机会约束;二阶圆锥规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.van Ackooij}和\textit{W.de Oliveira}，《优化》65，第7期，1349--1376（2016；Zbl 1345.49042）
全文： 内政部

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