岳、魏;王玉萍;宣和君 基于半方差-半绝对偏差风险度量的模糊多目标投资组合模型。 （英语） Zbl 1418.91494号 软计算。 23，第17号，8159-8179（2019）. 摘要：风险度量对投资组合选择问题起着重要作用。较低的部分风险（下行风险）指标被认为更符合投资者的风险态度。本文的目的是在低偏风险框架下构建一个投资组合选择模型。首先，将半方差和半绝对偏差风险测度同时用作双重风险测度，它可以克服半方差风险度量和半绝对偏差风险度量的缺点，并可以提供额外的优势和灵活性。其次，为了解决一个实际的投资组合选择问题，通过考虑投资组合的交易成本和流动性，并将风险资产的收益视为LR型模糊变量，我们提出了一个模糊多目标投资组合选择模型。第三，为了限制投资组合中投资于具有共同特征的资产的比例，并避免持有非常小的资产，在模型中引入了数量和类别约束。最后，为了有效地求解该模型，设计了一种新的多目标进化算法。此外，利用上海证券交易所的数据进行了一些实验，结果表明了该模型和算法的有效性。 引用于7文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 90摄氏度70 模糊及其他非随机不确定性数学规划 关键词：投资组合选择;低部分风险措施;LR-模糊变量;可能性矩;多目标进化算法 软件：2阶段NSGA II PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Yue}等人，《软计算》。23，第17号，8159--8179（2019；Zbl 1418.91494） 全文： 内政部 参考文献： [1] Barak S，Abessi M，Modarres M（2013）模糊离职率机会约束投资组合模型。欧洲运营研究杂志228（1）：141-147·Zbl 1332.91114号 ·doi:10.1016/j.ejor.2013.01.036 [2] Bass SM，Kwakernaak H（1997）使用模糊集对多视角备选方案进行评级和排名。自动化13:47-58·Zbl 0363.90010号 ·doi:10.1016/0005-1098（77）90008-5 [3] Bermüdez JD，Segura JV，Vercher E（2012）基数约束模糊投资组合选择的多目标遗传算法。模糊集系统188:16-26·Zbl 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