马克·康明斯;费边·果戈林;费尔加尔·卡尼;格雷格·基利;伯纳德·墨菲 实践相关模型验证：财务模型风险管理中的分布参数风险分析。 （英语） Zbl 1532.91029号 安·Oper。研究。 330，编号1-2，431-455（2023）. 概要：组织内模型验证的目标是为模型选择决策提供指导，以平衡竞争模型的操作效率和结构复杂性。我们考虑一个与实践相关的模型验证场景，其中财务定量分析团队试图根据参数风险在现有模型和备选模型之间作出决定。我们设计了一种模型风险管理方法，在必须联合应用市场校准和历史估计程序的情况下，对参数风险进行有意义的分布评估。这种情况通常是由数据限制驱动的，这些限制仅排除市场校准。我们在天然气存储建模环境中演示了我们的拟议方法，其中模型使用对于支持损益报告以及为交易和对冲策略提供信息是必要的。我们利用分布参数风险方法设计一种可访问的技术来支持模型选择决策。 MSC公司： 91B05型 风险模型（通用） 91G99型 精算科学和数学金融 关键词：风险管理;模型验证;参数风险;分布分析;天然气储存建模 软件：fmin搜索 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Cummins}等人，安·奥珀。330号决议，编号1--2，431--455（2023年；Zbl 1532.91029） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] 艾比德，I。；Goutte，S。；Mkaouar，F。；Guesmi，K.，《原油开采和储存之间的最佳策略》，《运筹学年鉴》，281,1,3-26（2019）·Zbl 1430.91058号 ·doi:10.1007/s10479-018-2844-9 [2] 亚历山大，C。；Chen，X.，实物期权估价中的模型风险，运筹学年鉴，1，1-32（2019） [3] 亚历山大，C。；Sarabia，JM，分位数不确定性和价值风险模型风险，风险分析，32，8，1293-1308（2012）·文件编号：10.1111/j.1539-6924.2012.01824.x [4] Aloui，D.、Goutte，S.、Guesmi，K.和Hchaichi，R.（2020年）。新冠肺炎对原油和天然气标准普尔GS指数的影响。工作文件。 [5] 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