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克鲁克，Łukasz

具有方向切换代价的奇异随机控制问题。 （英语） Zbl 1531.93430号

数学。方法操作。物件。 98，第3期，325-349（2023）.
摘要：我们引入了一类新的奇异随机控制问题，其中过程控制器不仅可以选择与其动作引起的位移成比例的推力强度，还可以改变允许的控制方向，为每次切换支付固定的费用。详细分析了具有二次瞬时代价函数的一维布朗运动的奇异控制以及在无限时域上代价高昂的方向切换，得到了一个封闭解。这个例子用来说明这里考虑的问题类别与经典的奇异随机控制之间的定性差异。

MSC公司：

93年20日 最优随机控制
60J65型 布朗运动

关键词：

奇异随机控制;随机切换;方向转换成本;HJB方程;布朗运动;显式解
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\textit{Ł.Kruk}，数学。方法操作。第98号决议，第3号，325--349（2023年；Zbl 1531.93430）
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