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尼科莱塔·巴蒂尼;亚历杭德罗·贾斯汀亚诺;保罗·莱文;约瑟夫·皮尔曼

稳健的基于通胀预测的规则，以防范不确定性。 （英文） Zbl 1162.91499号

《经济学杂志》。动态。控制 30，编号9-10，1491-1526（2006）.
摘要：本文首次尝试量化并同时利用估计的不确定性度量来设计稳健的利率规则。我们使用美国季度数据估计了新凯恩斯模型线性化形式的几个变体。我们的理论和数值结果都表明，随着远期水平的增加，基于通货膨胀预测（IFB）的规则越来越容易出现不确定性问题。因此，此类优化规则的稳定性能也会恶化。稳健的IFB规则可以设计为避免在不确定环境中的不确定性，但随着规则变得更具前瞻性，效用损失会不断增加。

引用于4文件

MSC公司：

91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型）
62英尺15英寸 贝叶斯推断
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
93E20型 最优随机控制

关键词：

稳健性;泰勒规则;基于通货膨胀预测的规则;不确定性
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\textit{N.Batini}等人，J.Econ。动态。控制30，编号9--10，1491--1526（2006；Zbl 1162.91499）
全文： 内政部 链接

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