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M.Ivette戈麦斯;克里斯蒂娜·米兰达;克拉拉·维瑟

减少偏差尾指数估计和折刀法。 （英语） Zbl 1121.62054号

Stat.尼尔尔。 61，第2期，243-270（2007）.
摘要：在规则变化尾巴的背景下，我们首先分析了经典B.M.希尔估计器【Ann.Stat.3，1163–1174（1975；Zbl 0323.62033号)]一个正尾指数，其成员的渐近效率并不比原始指数高。这使得我们提出了替代的经典尾部指数估计量，其渐近性能可能优于Hill估计量。由于改进并不显著，我们还基于这两类的任意两个成员提出了广义折刀估计。通过使用蒙特卡罗模拟，将这些广义jacknife估计量与Hill估计量和文献中可用的其他降偏估计量进行渐近比较，并对有限样本进行比较。本文还通过金融领域的一个实例说明了新的降维估计量的有限样本行为。

引用于13文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62G09号 非参数统计重采样方法
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

极端;重新取样

引文：

Zbl 0323.62033号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.I.Gomes}等人，Stat.Neerl。61，第2号，243--270（2007；Zbl 1121.62054）
全文： 内政部

参考文献：

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