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缺失条件下尾部指数估计的一种改进方法。 (英语) Zbl 1499.62157号

概述:地震、风速等极端事件罕见,但可能会对人类和环境造成灾难性影响。估计此类罕见事件的主要参数是尾部指数,该指数用于测量潜在分布的尾部重量。由于极端事件很少发生,缺少观测可能会进一步导致缺陷。有鉴于此,研究人员正在不断努力解决这个问题。然而,现有的尾指数估计方法仅使用可用的非缺失数据。因此,如果缺失的观测值是有影响的值,忽略它们可能会在尾部指数估计中引入更多偏差和更高的均方误差(MSE),随后还会引入其他极端事件估计值,如高分位数和小超越概率。在本研究中,我们建议在应用一些标准估计量(Hill和几何类型)估计尾部指数之前,对缺失的观测值进行插补。通过仿真研究,我们评估了标准估计在所提出的数据增强方法和现有尾部指数修正估计下的性能。结果表明,改进后的估计量具有相对较低的偏差和均方根误差。以一个实际的缺失值风速数据集为例说明了该估计方法。因此,我们建议在缺失的情况下,采用插补机制来提高尾部指数估值器的性能。

MSC公司:

62G32型 极值统计;尾部推断
62G05型 非参数估计
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全文: 内政部

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