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拉扎尔·本赫利法

重尾分布失真风险溢价的核型估计。 （英语） Zbl 1401.62203号

扫描。演员。J。 2016年第3期262-278（2016）.
摘要：介绍了一种新的重尾损失失真风险保费的核估计方法。利用最小二乘法，提出了该估计量的一种降偏版本。在适当的假设下，建立了给定估计量的渐近正态性。为了说明我们的方法的性能，进行了一个小型的仿真研究。

引用于1文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G32型 极值统计；尾部推断
62G30型 订单统计；经验分布函数
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

风险度量;偏差减小;希尔估计器;高分位数;尾部指数;二阶正则变分;极值

软件：

对
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Benkhelifa}，扫描。精算师。京2016，第3号，262--278（2016；Zbl 1401.62203）
全文： 内政部

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