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维克托·莱瓦;赫尔顿·索洛;耶利米亚斯·莱昂;卡罗来纳州马钱特

应用于财务数据的一系列自回归条件久期模型。 （英语） Zbl 1506.62105号

计算。统计数据分析。 79, 175-191 (2014).
摘要：伯恩巴姆-桑德斯分布由于其良好的性能而受到了相当大的关注。它的一个推广是一类标度混合Birnbaum-Saunders（SBS）分布，它具有良好的性质，但也具有进一步的性质。自回归条件持续时间模型是用于分析高频金融数据的主要家族。我们提出了一种基于SBS自回归条件持续期模型的方法，包括样本内推断、良好性和样本外预测技术。我们进行了蒙特卡洛研究，以评估其绩效，并使用纽约证券交易所的真实金融交易数据评估其实际有用性。

引用于23文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62E15型 统计学中的精确分布理论
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62纳米05 可靠性和寿命测试

关键词：

Birnbaum-Saunders分布;EM算法;高频数据;最大似然估计量;蒙特卡罗模拟

软件：

gbs标准
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Leiva}等人，计算。统计数据分析。79、175--191（2014年；Zbl 1506.62105）
全文： 内政部

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