维克托·莱瓦;赫尔顿·索洛;耶利米亚斯·莱昂;卡罗来纳州马钱特 应用于财务数据的一系列自回归条件久期模型。 (英语) Zbl 1506.62105号 计算。统计数据分析。 79, 175-191 (2014). 摘要:伯恩巴姆-桑德斯分布由于其良好的性能而受到了相当大的关注。它的一个推广是一类标度混合Birnbaum-Saunders(SBS)分布,它具有良好的性质,但也具有进一步的性质。自回归条件持续时间模型是用于分析高频金融数据的主要家族。我们提出了一种基于SBS自回归条件持续期模型的方法,包括样本内推断、良好性和样本外预测技术。我们进行了蒙特卡洛研究,以评估其绩效,并使用纽约证券交易所的真实金融交易数据评估其实际有用性。 引用于23文件 MSC公司: 62-08 统计问题的计算方法 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 62E15型 统计学中的精确分布理论 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62纳米05 可靠性和寿命测试 关键词:Birnbaum-Saunders分布;EM算法;高频数据;最大似然估计量;蒙特卡罗模拟 软件:gbs标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Leiva}等人,计算。统计数据分析。79、175--191(2014年;Zbl 1506.62105) 全文: 内政部 参考文献: [1] 艾哈迈德,S.E。;卡斯特罗·库利斯,C。;弗洛雷斯,E。;莱瓦,V。;Sanhueza,A.,《Birnbaum-Saunders分布的截断版本及其在金融风险中的应用》,巴基斯坦统计局。,26, 293-311, (2010) ·Zbl 1509.60032号 [2] 艾伦,D。;Chan,F。;McAleer,M。;Peiris,S.,log-ACD模型QMLE的有限样本属性:对澳大利亚股票的应用,《计量经济学杂志》,147163-183,(2008)·Zbl 1429.62649号 [3] 阿泽夫多,C。;莱瓦,V。;Athayde,E。;Balakrishnan,N.,Birnbaum-Saunders-\(t\)危害率的形状和变化点分析,计算。统计师。数据分析。,56, 3887-3897, (2012) ·Zbl 1255.62312号 [4] 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