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巴维尔·克鲁普西;乔，哈里

多元尾部概率和尾部相关系数的非参数估计。 （英语） Zbl 1419.62116号

《多元分析杂志》。 172, 147-161 (2019).
小结：我们提出了三种基于维数为（d\geq2）的（d\）-变量copula估计联合尾概率的方法。对于前两种方法，我们使用了两种不同的copula尾部展开式，它们在温和的正则性条件下是有效的。我们使用最大似然方法估计这些展开式的系数，尾部的适当数据超过阈值。对于第三种方法，我们提出了一系列多元相关性的尾部加权测度，并使用这些测度通过回归估计第二尾部展开的系数。当由于尾部缺乏数据而无法使用经验概率时，该展开用于估计联合尾部概率。这三种方法也可用于估计多元copula的尾部相关系数。仿真研究用于表明该方法何时对尾部概率和尾部相关系数给出更准确的估计。我们申请提出的分析财务收益数据集尾部属性的方法。

引用于6文件

MSC公司：

62克32 极值统计；尾部推断
62甲12 多元分析中的估计
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

连接线;极值;尾部膨胀;尾部概率;尾重依赖;阈值法

软件：

Copula模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Krupskii}和\textit{H.Joe}，J.多元分析。172147-161（2019年；Zbl 1419.62116）
全文： 内政部

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