Joanne S.Ercolani。;钱伯斯（Marcus J.Chambers）。 时滞参数未知的微分方程系统的估计。 （英语） Zbl 1125.62090号 经济。理论 22，第3期，483-498（2006）. 摘要：本文考虑一般随机微分方程组的参数估计，其中滞后参数本身被视为未知参数，不限于整数，因此构成待估计参数向量的一部分。除了基于截断观测离散时间序列谱密度函数计算中产生的无穷级数的可行版本的渐近性质外，还建立了不可行频域最大似然估计量的渐近性质。给出了截断参数必须满足的精确条件，以便渐近结果成立。 引用于三文件 理学硕士： 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 60F05型 中心极限和其他弱定理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.S.Ercolani}和\textit{M.J.Chambers}，经济学。理论22，第3期，483--498（2006；Zbl 1125.62090） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.1353/mcb.2004.0001·doi:10.1353/立方米.2004.0001 [2] DOI:10.1016/S0165-1889（98）00052-9·Zbl 1016.91068号 ·doi:10.1016/S0165-1889（98）00052-9 [3] 内政部：10.1111/0022-1082.00261·doi:10.1111/0022-1082.00261 [4] 内政部：10.1016/0304-4076（73）90021-3·Zbl 0282.93053号 ·doi:10.1016/0304-4076（73）90021-3 [5] 内政部：10.2307/1905325·doi:10.2307/1905325 [6] 内政部：10.1016/0165-1889（92）90032-A·Zbl 0825.90158号 ·doi:10.1016/0165-1889（92）90032-A [7] DOI:10.1006/jeth.2001.2854·doi:10.1006/jeth.2001.2854 [8] 邓斯米尔，《统计年鉴》第7页，第490页–（1979年） [9] DOI:10.1016/j.chaos.2004.11.044·Zbl 1110.91020号 ·doi:10.1016/j.chaos.2004.11.044 [10] 内政部：10.2307/1425908·Zbl 0327.62055号 ·doi:10.2307/1425908 [11] 内政部：10.1017/S0266466602182077·Zbl 1109.62334号 ·doi:10.1017/S0266466602182077 [12] DOI:10.1016/S0304-4076（97）00091-2·doi:10.1016/S0304-4076（97）00091-2 [13] 内政部：10.2307/1911996·Zbl 0516.93063号 ·doi:10.2307/1911996年 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。