Shogo加藤;吉叶俊雄;神道江口 基于Copula的上下尾概率不对称度量。 （英语） Zbl 1502.62059号 统计Pap。 63，第6期，1907-1929（2022）. 摘要：我们提出了一种基于连接函数的二元分布下尾概率和上尾概率之间不对称性的度量方法。所提出的度量具有简单的形式，并且作为不对称度量具有一些理想的属性。当指数到达其域的边界时，所提出的测度的极限可以在copula上的某些条件下用简单的形式表示。给出了对来自copula的样本的拟议测度的样本模拟，并证明了其弱收敛于高斯过程。给出了该度量的另一个样本模拟，该样本基于\（mathbb{R}^2）上分布的样本。给出了区间和区域估计的简单方法。通过仿真研究，研究了所提出的样本类似物的性能和区间估计方法。作为一个例子，所提出的衡量标准被应用于标准普尔500指数和日经225指数的日收益率。简要讨论了所提出测度的三变量扩展及其样本模拟。 引用于1文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62G32型 极值统计；尾部推断 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：渐近理论;引导数据库;极值理论;高斯过程;股票日收益 软件：量化风险管理;俄罗斯;Copula模型;对;引导库 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Kato}等人，Stat.Pap。63，第6号，1907--1929（2022；Zbl 1502.62059） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证 参考文献： [1] Aas，K。；Czado，C。；弗里吉斯，A。；Bakken，H.，《多重依赖的对copula构造》，《保险数学经济学》，44，2，182-198（2009）·Zbl 1165.60009号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.02.001 [2] Czado，C。；Jaworski，P.，多元连词的对连词构造，连词理论及其应用，93-109（2010），多德雷赫特：施普林格·doi:10.1007/978-3-642-12465-54 [3] AC戴维森；Hinkley，DV，Bootstrap方法及其应用（1997），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥·Zbl 0886.62001号 ·doi:10.1017/CBO9780511802843 [4] Dehgani，A。；Dolati，A。；ru beda-Flores，M.，《双变量随机向量的径向不对称度量》，Stat Pap，54，271-286（2013）·Zbl 1364.62116号 ·doi:10.1007/s00362-011-0425-y [5] Dobrić，J。；弗拉姆，G。；Schmid，F.，牛市和熊市中股票收益的相关性，依赖模型，194-110（2013）·Zbl 06297674号 [6] 唐纳利，C。；Embrachts，P.，《魔鬼在尾巴上：精算数学与次贷危机》，《ASTIN Bull》，40，1，1-33（2010）·Zbl 1230.91181号 ·doi:10.2143/AST.40.1.2049222 [7] Embrechts，P。；霍弗特，M。；Wang，R.，Bernoulli和尾依赖兼容性，Ann Appl Probab，26，3，1636-1658（2016）·Zbl 1385.60029号 ·doi:10.1214/15-AAP1128 [8] Fermanian，JD；Radulovic，D。；Wegkamp，M.，经验copula过程的弱收敛性，Bernoulli，10，5，847-860（2004）·兹比尔1068.62059 ·doi:10.3150/bj/1099579158 [9] Genest，C。；Nešlehová，JG，关于二元连接函数的径向对称性测试，Stat Pap，55，1107-1119（2014）·Zbl 1310.62069号 ·文件编号：10.1007/s00362-013-0556-4 [10] Ghalanos A（2020）rugarch：单变量GARCH模型。R包版本1.4-2 [11] 霍弗特，M。；Koike，T.，基于相关性的一致性度量矩阵的兼容性和可达性，ASTIN Bull，49，885-918（2019）·Zbl 1427.62051号 ·doi:10.1017/asb.2019.13 [12] Joe，H.，多元模型和相关性概念（1997），伦敦：查普曼和霍尔出版社，伦敦·Zbl 0990.62517号 ·doi:10.1201/b13150 [13] Joe，H.，Thomas Mikosch对“连词：故事和事实”的讨论，Extremes，9，1，37-41（2006）·doi:10.1007/s10687-006-0019-6 [14] Joe，H.，《用连接词进行依赖建模》（2014），佛罗里达州博卡拉顿：查普曼和霍尔/CRC，佛罗里达州波卡拉顿·Zbl 1346.62001号 ·doi:10.1201/b17116 [15] Joe，H。；Hu，T.，最大不可分分布混合的多元分布，《多元分析杂志》，57240-265（1996）·Zbl 0863.62047号 ·doi:10.1006/jmva.1996.0032 [16] Krupskii，P.，《基于Copula的反射和排列不对称性测量及统计检验》，《统计巴普》，581165-1187（2017）·Zbl 1383.62162号 ·doi:10.1007/s00362-016-0743-1 [17] Krupskii，P。；Joe，H.，《依赖性的尾部加权测量》，《应用统计杂志》，42，614-629（2015）·Zbl 1514.62679号 ·数字标识代码：10.1080/02664763.2014.980787 [18] Lee，D。；Joe，H。；Krupskii，P.，极限为尾部相关系数的尾部加权相关测度，J Nonparametr Stat，30，262-290（2018）·Zbl 1408.62097号 ·doi:10.1080/10485252.2017.1407414 [19] 曼德尔，M。；Betensky，RA，基于百分位引导法的同时置信区间，《计算统计数据分析》，52，2158-2165（2008）·Zbl 1452.62091号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.07.005 [20] AJ麦克尼尔；弗雷，R。；Embrechts，P.，《定量风险管理：概念、技术和工具》（2015），新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社，新泽西普林斯顿·Zbl 1337.91003号 [21] Nelsen，RB，《连接词简介》（2006），纽约：Springer，纽约·Zbl 1152.62030 [22] 阿拉斯加州尼科洛洛普洛斯；Joe，H。；Li，H.，具有不对称尾部依赖性的Vine Copula及其在财务回报数据中的应用，Comput Stat data Anal，563659-3673（2012）·Zbl 1254.91613号 ·doi:10.1016/j.csda.2010.07.016 [23] R核心团队（2020）R：统计计算的语言和环境。R统计计算基金会，奥地利维也纳。https://www.R-project.org/ [24] 罗斯科，JF；Joe，H.，《二元连接的尾部不对称性测量》，Stat Pap，54，709-726（2013）·Zbl 1307.62157号 ·文件编号：10.1007/s00362-012-0457-y [25] Segers，J.，非限制光滑假设下经验copula过程的渐近性，Bernoulli，18，3，764-782（2012）·Zbl 1243.62066号 ·doi:10.3150/11-BEJ387 [26] Tsukahara，H.，copula模型中的半参数估计，Can J Stat，33，357-375（2005）·Zbl 1077.62022号 ·doi:10.1002/cjs.5540330304 [27] Yoshiba，T.，《斜交联函数的最大似然估计及其在股票收益中的应用》，J Stat Compute Simul，88，13，2489-2506（2018）·Zbl 07192670号 ·doi:10.1080/00949655.2018.1469631 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。