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蒂堡·瓦特;托马斯·纳格勒

对copula构造的广义可加模型。 （英语） Zbl 07498985号

J.计算。图表。斯达。 27，第4期，715-727（2018）。
摘要：对连词结构是一种使用二元连词作为构建块的灵活依赖模型。在本文中，我们用广义加性模型对它们进行了扩展，以允许协变量效应。借鉴传统的单变量上下文，我们让每个对copula参数以参数、半参数或非参数的方式直接依赖于协变量。我们提出了一种模拟研究的序列估计方法，并将其应用于研究四种主要汇率日内收益之间的时变依赖结构。作为补充材料，提供了一个R包、再现本文结果的脚本和其他模拟结果。

引用于8文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

条件copula;协变量;相关性建模;部分线性模型;半参数;平滑与非参数回归

软件：

配子;俄罗斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Vatter}和\textit{T.Nagler}，J.Comput。图表。Stat.27，No.4，715--727（2018；Zbl 07498985）
全文： 内政部 arXiv公司

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