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费雷拉，安娜;劳伦斯·德·哈恩;周，陈

随机过程积分的超越概率。 （英语） Zbl 1274.62345号

《多元分析杂志》。 105，第1期，241-257（2012）.
摘要：设s}中的（X={X（s）}{s\）是某个最大稳定过程的吸引域中的（mathbb{R}^{d}\）的一个几乎确定的连续随机过程（s\）的紧致子集，其指标函数常数在\（s \）上。我们研究了\（int_{S}X（S）ds）的尾部分布，它是带有额外“空间”参数的广义Pareto型（面积系数[S.G.科尔斯和J.A.唐恩、J.R.Stat.Soc.、Ser。B 58，第2期，329–347（1996年；兹比尔0863.60041)]). 此外，我们还讨论了如何基于X的独立和同分布拷贝来估计高值X的尾部概率P（int_{S}X（S）ds>X）。在本课程中，我们还给出了面积系数的估计。我们证明了所提出的估计量的一致性。我们的方法应用于北荷兰地区的总降雨量；即，在这种情况下，（X）表示我们观察到的区域的降雨量，其积分值为总降雨量。
本文有两个主要目的：第一，形式化并证明Coles和Tawn的结果[loc.cit.]；进一步，我们用非参数的方法来处理这个问题，而不是用全参数方法。

引用于1审查
引用于6文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62立方米0 空间过程推断
60G70型 极值理论；极值随机过程

关键词：

极值理论;最大稳定过程;帕累托分布;尾部概率估计;空间相关性

引文：

Zbl 0863.60041号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Ferreira}等人，《多元分析杂志》。105，第1号，241--257（2012；Zbl 1274.62345）
全文： 内政部

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