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阿布扎尔·巴扎里

具有资本注入和再保险的离散时间保险风险过程的破产概率。 （英语） Zbl 1520.91308号

Sankhyá，Ser。A类 85，第2期，1623-1650（2023）.
摘要：具有恒定利益力的离散时间保险风险过程是风险理论中一个有趣的随机模型。本文研究了在初始资本、资本注入和保险人总索赔额不变的情况下，投资组合面临离散时间风险模型中保险风险的保险人的破产概率问题。得到了有限时间和无限时间内破产概率的一些表达式。对于一些轻尾分布和重尾分布，我们计算了具有资本注入的连续风险模型中破产时间的密度和累积分布的精确和近似值。此外，我们举例说明了我们的结果，并尝试最小化不同初始资本值和资本注入水平下的无限时间破产概率。

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

资本注入;离散时间风险过程;初始资本;破产概率;是毁灭的时候了
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bazyari}，Sankhyá，Ser。A 85，No.2，1623-1650（2023；Zbl 1520.91308）
全文： 内政部

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