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屠京文;杨、胡;郭朝晖;吕靖

用于高维条件分位数预测的模型平均边际回归。 （英语） Zbl 1484.62047号

统计Pap。 62，第6号，2661-2689（2021）.
摘要：在本文中，我们提出了一种高维半参数模型平均方法来预测响应变量的条件分位数。首先，我们通过一维边缘条件分位数函数的仿射组合来逼近多元条件分位数，这些函数可以通过局部线性回归进行估计。其次，基于估计的边际分位数回归函数，提出了一种惩罚分位数回归来估计和选择逼近中涉及的重要模型权重。在一些温和的条件下，我们建立了参数估计和非参数估计的渐近性质。最后，我们通过仿真和实际数据分析评估了该方法的有限样本性能。

引用于1文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62甲12 多元分析中的估计
62G07年 密度估算
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

核估计;边际回归;模型平均值;惩罚分位数回归;预测精度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Tu}等人，Stat.Pap。62，第6号，2661--2689（2021；Zbl 1484.62047）
全文： 内政部

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