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卡利斯托·贡贝;罗德维尔·库法库内苏;古斯蒂·范·泽尔;康拉德·拜尔斯

跳-扩散模型下具有制度转换的DC计划的时间一致均值-方差资产配置。 （英语） Zbl 1482.91182号

日本J.Ind.Appl。数学。 39，第1期，119-143（2022）.
摘要：在本文中，我们研究了一个在均值-方差准则下的固定缴款养老金计划的时间一致性解，该方案在跳跃-扩散设置下的积累阶段进行了制度转换。我们考虑一个由无风险资产和几何跳跃扩散风险资产过程组成的市场。我们的解决方案允许基金经理加入一项条款，允许在成员退休前死亡的情况下，将其保费分配给其尚存的受抚养人。应用推广的Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程，导出了显式的时间一致均衡策略和值函数。然后我们提供了一些数值模拟来说明我们的结果。

MSC公司：

91G05号 精算数学
60J74型 离散状态空间上的跳跃过程

关键词：

固定缴款养老金计划;均值-方差;随机收入;寄存器切换;扩展HJB;死亡风险
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Guambe}等人，日本J.Ind.Appl。数学。39，编号119-143（2022；兹bl 1482.91182）
全文： 内政部

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