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马宏基;侯婷

部分信息随机奇异线性二次型控制问题的分离定理。 （英语） Zbl 1266.93163号

数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 29，第2期，303-314（2013）.
摘要：在本文中，我们为Itô-型线性系统的奇异线性二次型（LQ）控制问题提供了一个分离定理，该问题的状态是部分可观测的。首先，通过Girsanov变换给出了动力学的Kalman-Bucy滤波，从而确定了LQ问题的次优反馈控制。此外，还证明了LQ问题的适定性等价于广义微分Riccati方程（GDRE）的可解性。

引用于16文件

理学硕士：

93E20型 最优随机控制
49甲10 线性二次型最优控制问题
93E11号机组 随机控制理论中的滤波

关键词：

奇异最优控制;卡尔曼-布基滤波;分离定理;线性系统;广义微分Riccati方程;线性二次型（LQ）控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Ma}和\textit{T.Hou}，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。29，第2号，303--314（2013；Zbl 1266.93163）
全文： 内政部

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