柳波·多罗申科;布鲁内罗，利西奥 贝叶斯秩似然广义线性混合模型。 （英语） Zbl 07719506号 统计方法应用。 32，编号2，425-446（2023）. 摘要：我们考虑的情况是，有序分类反应变量的模型被认为是必要的。标准模型可能不适合进行此分析，因为边际概率效应在很大程度上是由刚性参数结构预先确定的。我们建议在非高斯框架中使用秩似然方法，并说明如何通过根据潜在结构建模个体异质性来获得额外的灵活性。这种方法避免了在观察到的类别和潜在数量之间建立特定的联系，并在纵向数据的一般情况下进行了讨论。在主权信用评级建模和预测的背景下，给出了一个真实的数据示例。 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：序数数据;潜在变量;缺少数据;吉布斯采样器;纵向数据;额定值 软件：SAS公司;斯坦;卡爪;漏洞;SAS/STAT系统 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Doroshenko}和\textit{B.Liseo}，Stat.Methods Appl。32，编号2，425--446（2023；Zbl 07719506） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Afonso，A.，《了解主权债务评级的决定因素：两大主要机构的证据》，《经济金融杂志》，27，1，56-74（2003）·doi:10.1007/BF0275190 [2] Afonso，A。；Furceri，D。；Gomes，P.，《主权信用评级和金融市场联系：对欧洲数据的应用》，国际货币金融杂志，31，3060-638（2012）·doi:10.1016/j.jimonfin.2012.01.016 [3] Afonso A、Gomes PM、Rother P（2006）主权债务评级的有序反应模型。SSRN电子J [4] Agresti，A.，《建模有序分类数据：近期进展和未来挑战》，《统计医学》，18，17-18，2191-2207（1999）·doi:10.1002/（SICI）1097-0258（19990915/30）18:17/18<2191:：AID-SIM249>3.0.CO；2个月 [5] Ahmed MR（2011）离散数据分层模型中缺失数据方法的研究 [6] 俄亥俄州阿里约。；乐斯福，E。；韦贝克，G。；Quintro，A.，《纵向数据贝叶斯线性混合模型的模型选择：对先验选择的敏感性》，《公共统计模拟计算》，51，4，1591-1615（2022）·Zbl 1524.62116号 ·doi:10.1080/03610918.2019.1676439 [7] 香港巴恩哈特；Sampson，AR，序数数据多项式模型概述，公共统计理论方法，23，12，3395-3416（1994）·Zbl 0825.62245号 ·doi:10.1080/03610929408831454 [8] Bellemare，C。；梅伦伯格，B。；Van Soest，A.，《收入满意度的半参数模型》，《港口经济杂志》，第1期，第2期，第181-203页（2002年）·doi:10.1007/s10258-002-0006-z [9] Bickel PJ，Ritov Y（1997）变换模型中秩和协变量的局部渐近正态性。收件人：Lucien Le Cam的Festschrift，Springer，第43-54页·Zbl 0897.62017号 [10] 博克，BM；布鲁克斯，ME；CJ克拉克；Geange，西南；鲍尔森，JR；史蒂文斯，MHH；怀特，J-SS，广义线性混合模型：生态学和进化的实用指南，《生态进化趋势》，24，3，127-135（2009）·doi:10.1016/j.tree.2008.10.008 [11] 布拉德利，RA；Terry，ME，《不完全区组设计的秩分析：I.配对比较法》，Biometrika，39，3-4，324（1952）·Zbl 0047.12903号 ·doi:10.2307/2334029 [12] 布鲁克斯，SP；Gelman，A.，《监控迭代模拟收敛性的通用方法》，《计算图形统计杂志》，7，4，434-455（1998） [13] Bulow J（1992）《债务与违约：公司与主权》。在：新的帕尔格雷夫货币与金融词典1 [14] Bulow JI，Rogoff K（1988）《主权债务：是原谅还是遗忘？》？国家经济研究局技术报告 [15] Cantor R、Packer F（1996）《主权信用评级的决定因素和影响》。经济政策修订版2（2） [16] Clogg CC，Shihadeh ES（1994），序数变量统计模型，第4卷，Sage Publications，Inc [17] Daniels MJ，Hogan JW（2008），纵向研究中的缺失数据：贝叶斯建模和敏感性分析策略。查普曼和霍尔/CRC·兹比尔1165.62023 [18] 达菲，D。；佩德森，LH；辛格尔顿，KJ，《主权收益利差建模：俄罗斯债务案例研究》，J Financ，58，1，119-159（2003）·doi:10.1111/1540-6261.00520 [19] Hoeffing W（1951）“最优”非参数检验。摘自：《第二届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》，伯克利，加州大学出版社，第83-92页 [20] Hoff，PD，贝叶斯统计方法第一课程（2009），纽约：Springer，纽约·Zbl 1213.62044号 ·数字对象标识代码：10.1007/978-0-387-92407-6 [21] Honaker，J。；King，G.，《如何处理时间序列横截面数据中的缺失值》，《美国政治科学杂志》，54，2，561-581（2010）·数字对象标识代码：10.1111/j.1540-5907.2010.00447.x [22] 黄，L。；陈，M-H；易卜拉欣，JG，具有不可忽视的缺失协变量的广义线性模型的贝叶斯分析，生物统计学，61,3767-780（2005）·Zbl 1083.62028号 ·文件编号：10.1111/j.1541-0420.2005.00338.x [23] 易卜拉欣，JG；陈，M-H；李普西茨，SR；Herring，AH，广义线性模型的Missing-data方法：比较综述，美国统计协会杂志，100469332-346（2005）·Zbl 1117.62360号 ·doi:10.1198/0162145000001844 [24] JR奈特；瑟曼斯，CF；盖尔芬德，AE；Ghosh，SK，《使用吉布斯采样器分析房地产数据问题》，《房地产经济》，第26、3、469-492页（1998年）·doi:10.111/1540-6229.00753 [25] Luce RD（1959）《心理物理学应用》。个人选择行为：理论分析。多佛出版社，第38-74页·Zbl 0093.31708号 [26] Lunn，D。；Spiegelhalter，D。；托马斯。；Best，N.，《BUGS项目：进化、批判和未来方向》，《Stat Med》，第28、25、3049-3067页（2009年）·doi:10.1002/sim.3680 [27] Mason A、Best N、Plewis I、Richardson S（2010）《关于贝叶斯模型用于信息缺失数据的见解》。技术报告-伦敦帝国学院 [28] 梅利奥斯，C。；Paget-Blanc，E.，哪些因素决定了主权信用评级？，《欧洲金融杂志》，12，4，361-377（2006）·网址：10.1080/13518470500377406 [29] Miricescu，EC，《罗马尼亚短期主权评级决定因素分析》，《罗马尼亚财政政策杂志》（RJFP），第3、2、48-57页（2012年） [30] Pettitt，AN，使用基于秩的似然推断线性模型，J R Stat Soc Ser B（Methodol），44，2，234-243（1982）·Zbl 0493.62044号 [31] Plackett，RL，排列分析，应用统计，24，2，193（1975）·doi:10.2307/2346567 [32] Plummer M等人（2003）JAGS：使用吉布斯抽样分析贝叶斯图形模型的程序。摘自：第三届分布式统计计算国际研讨会论文集。第124卷，奥地利维也纳，第1-10页 [33] Reinhart，CM，《违约、货币危机和主权信用评级》，世界银行经济评论，16，2，151-170（2002）·doi:10.1093/wber/16.2.151 [34] 罗宾，DB，《推断和缺失数据》，《生物特征》，63，3，581-592（1976）·Zbl 0344.62034号 ·doi:10.1093/biomet/63.3.581 [35] SAS I（2014）SAS/stat r 13.2用户指南。北卡罗来纳州卡里：SAS Institute Inc [36] Stan开发团队（2012）概率和抽样C++库 [37] Stewart，MB，有序响应模型半参数估计的比较，计算统计数据分析，49，2，555-573（2005）·Zbl 1429.62700 ·doi:10.1016/j.csda.2004.05.027 [38] Tang W（2019）Mallows排名模型：最大似然估计和再生。In:机器学习国际会议，PMLR，pp 6125-6134·Zbl 07094616号 [39] Thurstone，LL，《比较判断法》，《心理学评论》，34，4，273-286（1927）·doi:10.1037/0070028 [40] Thurstone，LL，《作为一种心理物理方法的等级顺序》，《实验心理学杂志》，第14期，第3期，第187-201页（1931年）·doi:10.1037/h0070025 [41] 瓦勒，CT；Marín，JLM，《主权信用评级及其评级机构的决定》，《投资管理金融》，第4159-173页（2005年） [42] Winship，C。；Mare，RD，《有序变量回归模型》，《美国社会学评论》，49，512-525（1984）·doi:10.2307/2095465 [43] Zellner A（1986），关于评估先验分布和使用g-先验分布的贝叶斯回归分析。收录：Goel P，Zellner A（编辑）《贝叶斯推断和决策技术：布鲁诺·德·芬尼蒂的论文》，Elsevier Science Publishers，Inc.，纽约，第233-243页·Zbl 0655.62071号 [44] Zuur A，Ieno EN，Walker N，Saveliev AA，Smith GM（2009）与R，Springer Science&Business Media的生态学混合效应模型和扩展·Zbl 1284.62024号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。