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达林卡丹切娃；安德烈·鲁什琴斯基

多元随机优势约束优化。 （英语） Zbl 1221.90069号

数学。程序。 117，编号1-2（B），111-127（2009）.
考虑了以下具有随机优势约束的优化模型：（1）（max\mathbb{E}\left[H\left（z\right）\right]\）服从（2）（G\left是从（mathcal{L}）到可积随机变量空间（mathcal）的连续运算{左}_{1} \左（\Omega，\mathcal{F}，P，R\右）\）。
作者研究了当（2）中的（G左（z右）和（Y）是（m）维随机向量而不是标量变量时的情况。在第2节中，他们以线性随机顺序的形式引入了多元随机支配约束，并构造了该顺序的生成器。在第3节中，作者在凸性假设下分析了具有多元约束（2）的问题（1）-（3），并给出了最优性的充分必要条件。此外，他们定义了对偶问题，并证明了对偶定理。在第四节中，当映射（H）和（G）不是凹的，而是可微的情况下，分析了问题（1）-（3）。
审核人：I.M.Stancu-Minasian（布库雷什蒂）

引用于38文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
90立方厘米 数学规划中的最优性条件和对偶性
90立方厘米 抽象空间中的编程
46N10号 函数分析在优化、凸分析、数学规划、经济学中的应用

关键词：

最优性条件；二元性；效用；随机顺序；风险
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\textit{D.Dentcheva}和\textit{A.Ruszczynski}，数学。程序。117，编号1--2（B），111-127（2009；Zbl 1221.90069）
全文： DOI程序

参考文献：

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