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Lee，Woojoo先生;金正焕;安在英

经验费率制定的泊松随机效应模型：局限性和替代解决方案。 （英语） 兹比尔1435.91157

保险。数学。经济。 91, 26-36 (2020).
摘要：具有共享随机效应的泊松随机效应模型在精算学中广泛用于分析索赔数量。特别是，随机效应是后部风险分类。然而，由于随机效应的双重作用，可能无法正确评估随机效应的必要性；它既影响索赔数量的边际分布，也影响从个人获得的索赔数量随时间变化的相关性。我们首先表明，共享随机效应方差为零的分数检验可以错误地指示索赔数量之间的显著相关性，即使索赔数量是独立的。为了缓解这个问题，我们建议通过引入额外的随机效应来捕获过度分散部分，即饱和随机效应，从而分离随机效应的双重作用。为了避免饱和随机效应带来的繁重计算问题，我们为饱和随机效应选择了伽马分布，因为它给出了边际分布的封闭形式。事实上，这种选择导致了负二项随机效应模型，该模型已广泛用于频率数据的分析。我们表明，关于后部在各种情况下，可以基于负二项混合模型进行风险分类。我们还导出了分数测试，作为存在后部基于所提出的模型进行风险分类。

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学

关键词：

泊松随机效应模型;索赔频率;依赖;经验费率制定;负二项分布

软件：

bfa公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Lee}等人，《保险》。数学。经济。91、26-36（2020年；Zbl 1435.91157）
全文： 内政部 arXiv公司

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