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孙丽欣;Lee，Chang-Shang先生;武史·鸸鹋

基于copula的马尔可夫链模型的时间序列贝叶斯推理。 （英语） Zbl 1489.62289号

Commun公司。统计、仿真计算。 49，No.11，2897-2913（2020）.
摘要：本文研究用于拟合序列相关观测值的非标准Student分布，其中序列相关性由基于copula的Markov链描述。由于获得最大似然估计的计算困难，或者，我们通过重采样过程使用经验贝叶斯方法开发贝叶斯推断。我们提供了模拟来检验业绩，并对实证研究中的股价数据进行了分析。

引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

克莱顿交配;非标准学生分布;贝叶斯推断;马尔科夫蒙特卡洛;Metropolis-Hastings算法

软件：

贝叶斯DA;科普拉。马尔可夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.-H.Sun}等人，Commun。统计、仿真计算。49，No.11，2897--2913（2020；Zbl 1489.62289）
全文： 内政部

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