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哈维尔·佩雷拉;布罗德里克·克劳福德;费尔南多·帕雷德斯;里卡多·索托

识别非支配投资组合的双标准方法。 （英语） Zbl 1442.91090号

J.应用。数学。 2014年，文章ID 957108，8 p.（2014）.
摘要：我们探索了一个投资组合构建模型，该模型以满足给定的一组技术需求为基础，以最少的项目数量和最少的冗余度来制定。将稳健投资组合模型中的一个算法应用于向量模型，并方便地修改优势条件，以找到非优势投资组合集，作为双标准整数线性规划问题的解。为了改进前一种算法，提出了一个寻找该问题单迭代版本最优解的过程，该过程被进一步用作第一个可行解，有助于更快地找到非支配解。接下来，对输入数据或信息矩阵应用排序过程，目的是在构造算法的早期修剪不可行解。数值算例表明，优化和排序过程都提高了原算法的计算效率。在某些复杂实例中也显示了它们的限制。

理学硕士：

91克10 投资组合理论

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\textit{J.Pereira}等人，J.Appl。数学。2014年，文章ID 957108，8 p.（2014；Zbl 1442.91090）
全文： 内政部
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