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高，N。;黄索斯、福沃斯

选项跨越\（L_p\）-模型。 （英语） Zbl 1415.91281号

数学。财务。经济。 11，第3期，383-391（2017）.
摘要：本文的目的是研究允许资产不可整合的静态金融市场中期权的跨越能力。我们的研究结果扩展并统一了[V.加利瓦尼，J.数学。经济。45，第1-2号，第73-79号（2009年；Zbl 1153.91591号)], [V.加利瓦尼和V.G.特洛伊茨基同上，46，第4号，616–619（2010年；Zbl 1232.91662号)]和[D.C.纳奇曼《期权的跨度和完整性》，《金融研究评论》第1卷第3期，311-328页（1988年；doi:10.1093/rfs/1.3.311)]对于\（L_p\）-模型。我们还将生成幂属性应用于定价问题。特别是，我们表明，有限责任资产的看涨期权和看跌期权的价格可以通过套利唯一地扩展到该资产上的所有已上市或有债权。

引用于5文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
46 B42 巴拿赫晶格

关键词：

期权跨度;市场完整性;套利;Kreps-Yan定理;顺序连续对偶

引文：

Zbl 1153.91591号;Zbl 1232.91662号
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\textit{N.Gao}和\textit{F.Xanthos}，数学。财务。经济。11，第3号，383--391（2017；Zbl 1415.91281）
全文： 内政部 arXiv公司

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