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艾哈迈德·哈米姆斯;切莱·法提赫;拉希德·贝纳米鲁什

具有变化点的一阶自回归过程：基于模型选择的贝叶斯方法。 （英语。法语摘要） Zbl 1457.62265号

非洲。斯达。 15，第3期，2395-2412（2020年）.
小结：这些变化点在不同的应用研究领域产生了相当大的影响。在这项工作中，我们将在三个阶数为（1）的自回归模型中使用伪基因子；该方法允许分析模型之间选择的影响，并允许在时间序列中使用更简单的模型选择技术。对于应用，使用了道琼斯系列在1999年1月至2009年9月之间的月度波动；我们试图通过检测2007-2008年的金融危机来评估模型选择方法。

引用于1文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

变更点;AR（1）;贝叶斯因子
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Hammes}等人，非洲。Stat.15，No.3，2395--2412（2020；Zbl 1457.62265）
全文： 欧几里得

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[31] 第页。更改[i]\（<\）−1/N}
[32] k[i]\（<\）−步长（i−（x.变化+0.5））
[33] J[i]\（<\）−1+k[i]
[34] L[i]\（<\）−1/sqrt（2*pi*（pow（sigma[1]，1−k[i]）*pow（sigma[2]，k[i））*exp（−（x[i]−mu[i]
[35] ICPO[i]\（<\）−1/L[i]}
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[38] 模型选择2408τ[j]\t e x t a s c i i t i l d e{}dgamma（0.0 1，0.1）σ[j]\（<\）−1/τ[j]}δ\（<）−φ[2]−φ[1]zeta\（<\）−σ[1]/σ[2]
[39] x0\t e x t a s c i t i l d e｛｝形式（0.0，1.0E−6）x。thange\t e x t a s c i i l d e{}dcac（p.change[]）
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