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布阿勒姆·凯齐姆;扎希亚·阿卜杜利

时间序列参数结构变化的贝叶斯分析。 （英语） Zbl 1213.62045号

Commun公司。统计、理论方法 33，第8期，1863-1876（2004）.
摘要：本文的目的是对一个一阶自回归过程进行贝叶斯分析，该过程在未知时间点的误差项方差和自相关系数都发生变化。重点是推导出变化点、自相关参数和方差比的后验分布。使用吉布斯采样器提供了一个数值说明。

引用于三文件

MSC公司：

62英尺15英寸 贝叶斯推断
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Kezim}和\textit{Z.Abdelli}，Commun。Stat.，理论方法33，No.8，1863-1876（2004；Zbl 1213.62045）
全文： 内政部

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