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克雷什纳·苏哈达;维南修斯·贾霍诺;阿里夫·哈基姆

具有sarmanov依赖结构的复合Poisson-Lindley过程及其在基于预计量的光谱风险预测中的应用。 （英文） Zbl 07834035号

申请。数学。计算。 467，文章ID 128492，18 p.（2024）.
摘要：保险公司面临的基本挑战之一是预测一个公平的保费，在保持盈利的同时涵盖索赔成本。为了理解保险索赔的风险，需要构建一个集体风险模型。在本研究中，我们旨在提出一个新的集体风险模型，即一个相依的复合泊松-林德利过程。我们使用二元Sarmanov分布捕获索赔频率和严重程度之间的依赖结构。然后，我们使用该模型进行基于保费的风险度量预测，以便保险公司能够获得投保人的保费价值。我们通过提出一个特定的风险谱来调整风险规避型保险公司的保费来完成这项任务。我们的主要结果表明，基于Poisson-Lindley过程的集体风险模型能够捕捉到索赔频率的过度分散现象，这在实践中很常见。我们使用实际保险数据进行的模拟证实了这一能力。此外，当考虑Sarmanov依赖结构时，由此产生的保费价值更为合适。

MSC公司：

62件 统计学的应用
91亿xx 数学经济学
91Gxx公司 精算科学和数学金融

关键词：

集体风险模型;相关索赔频率和严重程度;复合泊松-林德利过程;萨曼诺夫分布;过度分散;光谱风险度量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Syuhada}等人，应用。数学。计算。467，文章ID 128492，18 p.（2024；Zbl 07834035）
全文： 内政部

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