法比奥·戈比;尼古拉·科列夫;萨布丽娜·穆利纳奇 Ryu型扩展Marshall-Olkin模型，具有隐式冲击和联合人寿保险应用。 （英文） Zbl 1475.91302号 保险。数学。经济。 101, 342-358 (2021). 总结：在本文中，我们建议改进扩展的Marshall-Olkin方法，允许影响系统元素的常见冲击的隐式效应。研究了这种新模型的性质。我们建议对从加拿大一家大型人寿保险公司的年金合同数据集中提取的被保险人夫妇的经审查剩余寿命样本进行实证应用。我们使用两阶段最大似然技术获得了模型参数的估计，并讨论了所得结果。 引用于1文件 MSC公司： 91G05号 精算数学 关键词：扩展Marshall-Olkin模型;隐性共同冲击;联合人寿保险定价;死亡强度;奇点 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Gobbi}等人，《保险》。数学。经济。101342-358（2021年；兹比尔1475.91302） 全文： 内政部 参考文献： [1] Balakrishnan，N。；Lai，C.D.，连续二变量分布（2009），Springer·兹比尔1267.62028 [2] 巴洛·R。；Proschan，F.，可靠性和寿命测试统计理论（1981），银弹簧 [3] 布洛克，H.W。；Basu，A.P.，连续二元指数扩展，美国统计协会杂志，69，1031-1037（1974）·兹比尔0299.62027 [4] Carrier，J.，耦合生命的双变量生存模型，《斯堪的纳维亚精算杂志》，17-31（2000）·Zbl 0959.62094号 [5] Cox，D.，回归模型和寿命表（带讨论），英国皇家统计学会杂志，B辑，方法论，34187-220（1972）·兹比尔0243.62041 [6] Cha，J.H。；Finkelstein，M.，可靠性分析的点过程（2018），Springer:Springer New York·Zbl 1388.60005号 [7] Chiang，C。；Conforti，P.，生存模型和肿瘤发生时间估计，《数学生物科学》，94,1-29（1989）·Zbl 0672.62105号 [8] 美国切鲁比尼。；杜兰特，F。；Mulinacci，S.，Marshall-Olkin分布-理论与应用进展，《数学与统计斯普林格系列》，第141卷（2015），斯普林格：斯普林格-海德堡·Zbl 1322.60002号 [9] Denuit，M。；弗罗斯蒂格，E。；Levikson，B.，耦合寿命的利率变化和共同冲击模型，比利时精算公报，6，1-4（2006）·Zbl 1356.91057号 [10] 杜弗兰，F。；哈什罗娃，E。；Ratovomirija，G。；Toukourou，Y.，《关于人寿保险年金应用联合寿命建模中的年龄差异》，《精算科学年鉴》，第12期，第350-371页（2018年） [11] Frees，E。；Carrier，J。；Valdez，E.，《依赖死亡率的养老金估值》，《风险与保险杂志》，63，229-261（1996） [12] 星期五，D.S。；Patil，G.P.，《应用于可靠性和随机变量计算机生成的二元指数模型》，（Tsokos，C.P.；Shimi，I.N.，《可靠性理论与应用》（1977），学术出版社：纽约学术出版社），527-549 [13] 戈比，F。；科列夫，N。；Mulinacci，S.，使用扩展Marshall-Olkin模型的联合人寿保险定价，ASTIN杂志，49，2，409-432（2019）·Zbl 1410.91267号 [14] Gumbel，E.，双变量指数分布，美国统计协会杂志，50698-707（1960）·Zbl 0099.14501号 [15] 古普塔，A。；Zeung，W。；Hu，Y.，概率和统计模型：可靠性和金融数学问题的基础（2010），Birkhäuser·Zbl 1215.60001号 [16] Ghurye，S。；Marshall，A.，具有后效和多变量记忆缺失的冲击过程，应用概率杂志，21786-801（1984）·兹伯利0553.60078 [17] Greene，W.H.，《计量经济学分析》（2000），普伦蒂斯·霍尔国际版 [18] 纪，M。；哈代，M.R。；Li，J.S.-H.，马尔科夫联合寿命死亡率方法，北美精算杂志，15，2，357-376（2011） [19] Joe，H.，《用Copulas进行依赖建模》（2015），CRC出版社：CRC出版社Boca Raton [20] 科列夫，N。；Pinto，J.，二变量缺乏记忆特性的弱版本，《巴西概率与统计杂志》，32873-906（2018）·Zbl 1404.62060号 [21] Kulkarni，H.V.，《多元记忆缺失特性的表征和建模》，Metrika，64，167-180（2006）·兹比尔1100.62060 [22] 李，X。；Pellery，F.，广义Marshall-Olkin分布和相关的双变量老化特性，多元分析杂志，1021399-1409（2011）·Zbl 1221.60014号 [23] 林，J。；Li，X.，多元广义Marshall-Olkin分布和连接函数，应用概率的方法和计算，16，53-78（2014）·Zbl 1291.60031号 [24] 麦克尼尔，A。；弗雷，L。；Embrechts，P.，《定量风险管理》（2015），普林斯顿大学出版社·兹比尔1337.91003 [25] A.马歇尔。；Olkin，I.，《多元指数分布》，《美国统计协会杂志》，62，30-44（1967）·Zbl 0147.38106号 [26] A.马歇尔。；Olkin，I.，多元分布族，《美国统计协会杂志》，83834-841（1988）·Zbl 0683.62029号 [27] Mercier，S。；Pham，H.H.，具有随机冲击和混合效应的双变量失效时间模型，多元分析杂志，153，33-51（2017）·Zbl 1354.60110号 [28] 平托，J。；Kolev，N.，《扩展的Marshall-Olkin模型及其双重版本》，（Cherubini，U.；Durante，F.；Mulinacci，S.，《数学与统计中的Springer系列》，第141卷（2015）），第87-113页·Zbl 1365.62191号 [29] 普罗尚，F。；Sullo，P.，在几种抽样情况下估计二元指数分布的参数，（Proschan，F.；Serfling，R.J.，可靠性和生物测定：寿命统计分析（1974）），423-440 [30] Ryu，K.，马歇尔和奥尔金双变量指数分布的推广，美国统计协会杂志，88，1458-1465（1993）·Zbl 0799.62018号 [31] Shemyakin，A。；Youn，H.，联合最后幸存者分析的Copula模型，《商业和工业应用随机模型》，22211-224（2006）·Zbl 1127.62091号 [32] Shih，J.H。；Louis，T.A.，关于双变量生存数据关联模型中关联参数的推断，生物统计学，511384-1399（1995）·Zbl 0869.62083号 [33] Singpurwalla，N.，The hazard potential:introduction and overview，Journal of The American Statistical Association，1011705-1717（2006年）·Zbl 1171.62352号 [34] 沃林斯基，C.T。；Raftery，A.E.，删失生存模型的贝叶斯信息标准，生物统计学，56，256-262（2000）·兹比尔1060.62557 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。