朱塞佩·迪比亚塞;雅克·杨森;莱蒙多·曼卡 研究累积索赔过程的非齐次连续时间半马尔可夫模型。 （英文） Zbl 1193.60104号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 12，第2期，227-235（2010）. 摘要：累计索赔流程是从时间\（t\）开始的所有索赔的总和。作者认为，半马尔可夫环境能够跟踪这一过程的演变。本文将使用具有可数状态集的连续时间非齐次半马尔可夫模型来跟踪累积索赔过程的随机演化。 MSC公司： 60 K15 马尔可夫更新过程，半马尔可夫过程 91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：半马尔可夫;奖励;风险理论 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Di Biase}等人，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。12，第2号，227--235（2010；Zbl 1193.60104） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andersen ES（1967）随机变量和波动的代数处理。程序。伯克利第五交响乐团。数学。统计师。和《概率》（加州伯克利，1965/66），第二卷。加州大学出版社，加州伯克利 [2] Asmussen S（2000）破产概率。统计科学与应用概率高级系列，2。《世界科学》，River Edge，NJ XII，385页 [3] Cramér H（1930）《风险数学理论》。斯德哥尔摩斯卡迪亚周年纪念卷 [4] Cramér H（1955）集体风险理论。Skandia Jubilee卷，斯德哥尔摩 [5] Haberman S，Pitaco E（1999），残疾保险精算模型。查普曼和霍尔，博卡拉顿·Zbl 0935.62118号 [6] Janssen J（1969）《Dualite en theorie collective du risque》。Cahier du C.E.R.O 11:151–161号·Zbl 0187.18203号 [7] Janssen J（1970）《Droite Réelle河畔Aléatoire概念大道的前景》（Sur une Généralisation du Concept de Promenade）。安·Inst Henri Poincaré6:249–269·Zbl 0261.60055号 [8] Janssen J（1977）风险理论中的半马尔可夫模型。收录：Roubens M（ed）运筹学进展。阿姆斯特丹霍兰德北部，第613–621页 [9] Janssen J，Reinhard JM（1985）《半市场风险等级破产概率》。ASTIN公牛15:123–133·doi:10.2143/AST.15.2.2015023 [10] Janssen J，Manca R（2001）瞬变情况下非齐次半马尔可夫过程的数值解。Methodol计算应用程序探针3:271–293 Kluwer·Zbl 0991.60082号 ·doi:10.1023/A:1013719007075 [11] Janssen J，Manca R（2006）应用半马尔可夫过程。纽约州施普林格·邮编1096.60002 [12] Janssen J，Manca R（2007）金融、保险和可靠性的Semi-Markov风险模型。纽约州施普林格·Zbl 1144.91027号 [13] 伦德伯格P（1909）《再保险理论》。摘自：Habermann S，Sibbett TA（编辑）精算科学史，第七卷。（1995），第291-244页 [14] Mercier S（2008）《半马尔可夫量的数值界限及其在可靠性中的应用》。Methodol计算应用概率10:179–198·Zbl 1140.60341号 ·doi:10.1007/s11009-007-9035-5 [15] Miller RG（1963）连续时间马尔可夫链中的平稳方程。Trans-Amer数学学会109:35–44·Zbl 0128.37903号 [16] Rolski T、Schmidli H.、Schmidt V、Teugels J（1999）《保险和金融的随机过程》。威利·Zbl 0940.60005号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。