理查德·戴维斯(Richard A.Davis)。;Fokianos,Konstantinos公司;斯科特·霍兰(Scott H.Holan)。;乔,哈里;詹姆斯·利夫西;罗伯特·隆德;弗拉达斯·皮皮拉斯;纳里尼·拉维桑克 计算时间序列:方法综述。 (英语) Zbl 1510.62356号 美国统计协会。 116,编号535,1533-1547(2021). 摘要:在当今的统计文献中,人们对非高斯时间序列,特别是由非负整数(计数)组成的序列越来越感兴趣。计数系列自然出现在农业、经济、流行病学、金融、地质、气象和体育等领域。与平稳高斯序列不同的是,自回归移动平均值是主要建模工具,没有任何一类模型主宰着计数领域。因此,文献的发展有点特别,开发了不同的模型类来处理特定情况。本文试图总结计数时间序列建模的现状。本文首先回顾了规定了边际分布的模型,包括一些最近的发展。接下来讨论状态空间方法。然后研究了这些方法的多元扩展,并考虑了该问题的贝叶斯方法。其目的是让研究人员和实践者了解现代文献中出现的各种类型的计数时间序列模型。虽然没有详细探讨估算问题,但参考了本文献。 引用于15文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等) 62立方米 从空间过程推断 62-02 与统计有关的研究展览(专著、调查文章) 关键词:自相关;计数负二项分布;泊松分布;状态空间模型;时间序列 软件:ts计数;其mr;Copula模型;法尔迈尔;对数条件;高斯人;全球气候变化监测;眩光;ITSM2000标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Davis}等人,J.Am.Stat.Assoc.116,No.535,1533--1547(2021;Zbl 1510.62356) 全文: 内政部 参考文献: [1] Ahmad,A.,法国戴高乐三世大学,《圣殿骑士团的贡献》(2016) [2] 艾哈迈德。;Franq,C.,“计数时间序列模型的泊松QMLE,时间序列分析杂志,37,291-314(2016)·Zbl 1381.62244号 ·doi:10.1111/jtsa.12167 [3] 艾奇逊,J。;Ho,C.H.,“多元泊松对数正态分布,生物统计学,76643-653(1989)·Zbl 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