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Ghoreishi，S.K。;吴晶晶

异方差层次动态正态模型的经验估计。 （英语） Zbl 1484.62095号

J.韩国统计学会。 50，第2期，528-543（2021）.
摘要：现有的异方差层次模型在广泛的现实世界数据中表现良好，但对于具有动态结构的数据集，它们似乎并不适合。在这项工作中，我们建立了一个两级动态异方差层次模型，并提出了关联超参数的一些经验估计。此外，我们还导出了估计量的风险性质。我们提出的模型的特点是，观测值之间的依赖结构是由第二层的隐藏变量产生的，而不是通过观测值本身。通过仿真研究说明了各种经验估计值之间的比较。最后，我们将我们的方法应用于棒球数据。

MSC公司：

62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62C12号机组 经验决策程序；经验贝叶斯程序

关键词：

渐近最优性;异方差;收缩估算器;Stein的无偏风险估计器（SURE）;动态模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.K.Ghoreishi}和\textit{J.Wu}，J.Korean Stat.Soc.50，No.2，528--543（2021；Zbl 1484.62095）
全文： 内政部

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