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费比安·米斯

Lévy过程的Blumenthal-Getoor指数的比率最优估计。 （英语） Zbl 1455.62163号

电子。J.统计。 14，第2号，4165-4206（2020）.
概述：Blumenthal-Getoor（BG）指数描述了无限活跃Lévy过程的跳跃度量。它决定了样本路径的性质，并影响各种经济计量程序的行为。如果过程包含扩散项，则基于高频观测的BG指数的现有估计量实现了多项式因子次优的收敛速度。本文提出了BG指数和连续BG指数的一种新的估计方法，获得了最优的收敛速度。如果需要推断一个额外的比例因子，则所建议的估计量在对数因子之前是速率最优的。此外，我们的方法产生了一个新的有效的波动率估计量，该估计量考虑了无限变化的跳跃。所有参数均由广义矩量法联合估计。一项模拟研究将所提出的估计量的有限样本行为与金融计量经济学文献中的竞争方法进行了比较。

引用于三文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62B10型 信息论主题的统计学方面

关键词：

高频;矩量法;跳跃活动;Fisher信息;非对角速率矩阵

软件：

NLopt（NLopt）;github
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Mies}，电子。J.Stat.14，No.2，4165--4206（2020；Zbl 1455.62163）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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