简·伯兰;叶夫根·舒梅科 长程相关性下不连续性的自举测试。 (英语) Zbl 1236.62036号 《多元分析杂志》。 105,第1期,322-347(2012). 摘要:当剩余过程表现出长记忆时,我们考虑测试趋势函数中的不连续性。通过将估计的趋势函数小波分解为低分辨率和高分辨率分量,提出了基于估计残差分块重采样的测试统计量。推导了该检验的渐近有效性。模拟研究说明了有限样本的特性。 MSC公司: 62G10型 非参数假设检验 62克08 非参数回归和分位数回归 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62G09号 非参数统计重采样方法 65C60个 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:非参数回归;小波;阈值化 软件:长备忘录;wmtsa公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Beran}和\textit{Y.Shumeyko},J.多元分析。105,第1号,322--347(2012;Zbl 1236.62036) 全文: 内政部 参考文献: [1] 阿布拉莫维奇,F。;Sapatinas,T。;Silverman,B.W.,通过贝叶斯方法进行小波阈值处理,英国皇家统计学会杂志,60,4725-749(1998)·Zbl 0910.62031号 [2] Ait-Sahalia,Y。;Jacod,J.,估计高频数据中跳跃活动的程度,《统计年鉴》,37,5A,2202-2244(2009)·Zbl 1173.62060号 [3] 安德鲁斯,D.W.K。;O.利伯曼。;Marmer,V.,长记忆高斯过程参数引导的高阶改进,《计量经济学杂志》,133,2,673-702(2006)·兹比尔1345.62055 [4] Arteche,J。;Orbe,J.,Bootstrapping the log-periodogram regression,《经济学快报》,86,1,79-85(2005)·Zbl 1255.62110号 [5] 班纳吉,A。;Urga,G.,《结构突变、长记忆和股市波动建模:概述》,《计量经济学杂志》,129,1-2,1-34(2005)·Zbl 1335.00139号 [6] Beran,J.,《长记忆过程统计》(1994),查普曼和霍尔:查普曼与霍尔伦敦·Zbl 0869.60045号 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