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长程相关性下不连续性的自举测试。 (英语) Zbl 1236.62036号

摘要:当剩余过程表现出长记忆时,我们考虑测试趋势函数中的不连续性。通过将估计的趋势函数小波分解为低分辨率和高分辨率分量,提出了基于估计残差分块重采样的测试统计量。推导了该检验的渐近有效性。模拟研究说明了有限样本的特性。

MSC公司:

62G10型 非参数假设检验
62克08 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62G09号 非参数统计重采样方法
65C60个 统计中的计算问题(MSC2010)
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全文: 内政部

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