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阿伊德，雷内;阿吉米亚，拉米亚·本;穆罕默德·盖吉;穆罕默德·姆尼夫

非零和随机脉冲博弈及其在竞争性零售能源市场中的应用。 （英语） Zbl 07815232号

ESAIM，控制优化。计算变量。 30，第15号论文，42页（2024年）.
摘要：我们研究了有限时间范围内两个参与者都采用脉冲控制的非零和随机微分对策。每个玩家的目标是最大化其预期折扣利润总额。求解方法依赖于纳什均衡和相应的拟变量不等式系统（简称QVIs）之间的联系。我们利用随机微分对策的弱动态规划原理证明了每个参与者的均衡期望收益是线性增长函数类中相关QVIs系统的约束粘性解。我们还引入了一组收敛于每个参与者的均衡预期收益的均衡预期回报，其特征是我们的QVIs系统近似的唯一约束粘性解。这个收敛结果对数值计算是有用的。我们将一个概率数值格式应用于两个电力零售商之间竞争的情况，该格式近似于QVIs系统的解。我们展示了我们的模型如何再现电力零售竞争的定性行为。

MSC公司：

91A15型 随机对策，随机微分对策
91A80型 博弈论的应用
93C27型 脉冲控制/观测系统
91B74号 真实系统的经济模型（例如电力市场等）
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解
49号70 差异化游戏和控制

关键词：

随机脉冲博弈;纳什均衡;粘度溶液
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛R.Aïd｝等人，ESAIM，控制优化。Calc.Var.30，第15号文件，第42页（2024；Zbl 07815232）
全文： 内政部 arXiv公司

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