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邹磊;彭江燕;杨若南

具有一般投资回报和CMC模拟的相依更新风险模型的渐近破产概率。 （英语） 兹伯利1504.60178

日本J.Ind.Appl。数学。 40，编号1，603-643（2023）.
摘要：本文考虑一类具有一般投资收益和布朗摄动的相依风险模型，其中假设索赔额服从一个单侧线性过程，步长独立且一致分布。此外，我们假设步长和相应的到达间隔时间形成了一系列独立和相同分布的随机对，这些随机对是具有共同的二元Sarmanov相关分布的随机偶的副本。当步长分布为重尾分布时，我们得到了一系列有限和无限时间破产概率的渐近公式。最后，为了验证我们的渐近公式的准确性，我们应用Crude Monte Carlo方法进行了数值研究。

理学硕士：

60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等）
91B05型 风险模型（通用）
91G40型 信用风险

关键词：

一般投资回报;萨曼诺夫依赖;破产概率;单侧线性过程;CMC模拟
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛L.Zou｝等人，《日本工业应用杂志》。数学。40，编号1，603--643（2023；Zbl 1504.60178）
全文： 内政部

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