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陈英谷;聂天阳;吴贞

带切换的松弛控制问题的随机最大值原理。 （英语） Zbl 1505.93282号

系统。控制Lett。 169，文章ID 105391，第11页（2022）.
摘要：我们研究了一个带有区域切换的随机松弛控制问题，其中控制同时进入漂移系数和扩散系数。目的是用凸变分方法建立该问题的随机最大值原理和验证定理。A类倒向随机微分方程将具有区域切换的（BSDE）作为伴随方程，其鞅项由布朗运动和马尔可夫链生成。还显式求解了松弛公式中的线性二次型示例。

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用

关键词：

随机最大值原理;马尔可夫链;放松控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Chen}等人，系统。控制信函。169，文章ID 105391，11 p.（2022；Zbl 1505.93282）
全文： DOI程序

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