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布莱恩·盖恩斯（Brian R.Gaines）。;Kim，Juhyun先生;周，华

拟合约束拉索的算法。 （英语） Zbl 07498997号

J.计算。图表。斯达。 27，第4号，861-871（2018）.
摘要：我们比较了解决约束套索问题的各种计算策略。顾名思义，约束套索扩展了广泛使用的套索来处理线性约束，这允许用户将先验信息合并到模型中。除了二次规划外，我们还采用了交替方向乘数法（ADMM），并推导出了一种有效的求解路径算法。通过仿真和基准数据示例，我们比较了不同的算法，并就不同大小数据的效率和准确性提供了实用建议。我们还证明了，对于任意罚矩阵，广义套索可以转化为约束套索，反之则不成立。因此，我们的方法也可以用于估计具有广泛应用的广义套索。实现算法的代码可以在Matlab工具箱SparseReg和Julia包ConstrainedLass中免费获得。本文的补充材料可在网上获得。

引用于25文件

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

交替方向乘法器法;凸优化;广义拉索;线性约束;惩罚回归;正则化路径

软件：

拉索蛋白;约束拉索;备用注册;吉拉索;朱莉娅;ggplot2;R（右）;Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.R.Gaines}等人，《计算杂志》。图表。Stat.27，No.4，861--871（2018；Zbl 07498997）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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