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卢永刚;彼得·韦斯特福尔

标准化回归系数的简单灵活贝叶斯推断。 （英语） Zbl 1516.62443号

J.应用。斯达。 46，第12期，2254-2288（2019）.
小结：在统计实践中，经常需要对标准回归系数进行推断，但由于它们是参数的非线性函数，所以很复杂，因此标准教科书的结果完全是错误的。在频率域内，可以使用渐近增量方法构造具有适当覆盖概率的标准化系数的置信区间。或者，贝叶斯方法通过模拟来自系数后验分布的数据来解决类似和其他推断问题。在本文中，我们提出了贝叶斯程序，该程序为标准化系数的推断提供了全面的解决方案。开发了简单的计算算法来生成无自相关的后验样本，这些后验样本基于非信息性的不当先验分布和信息性的正当先验分布。仿真研究表明，用我们的方法构造的贝叶斯可信区间具有可比的甚至更好的统计特性，尤其是在共线性存在的情况下。此外，我们的方法解决了一些从频率学家的角度来看很难甚至不可能的有意义的推断问题，包括确定多个标准化系数的联合排名，并就其大小和比较作出最优决策。我们通过示例说明了我们的方法的应用，并使示例R函数可用于实现我们提出的方法。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

标准化回归系数;贝叶斯后验抽样;频率覆盖属性;多重比较;决策分析

软件：

重新注入;贝叶斯DA
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\textit{Y.Lu}和\textit{P.Westfall}，J.Appl。Stat.46，No.12，2254--2288（2019；Zbl 1516.62443）
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