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吴，袁;梁、金

识别多信贷移民边界的新模型及其数值方法。 （英语） Zbl 1499.91158号

国际期刊计算。数学。 95，第8期，1688-1702（2018）.
摘要：本文在结构框架下，利用自由边界模型研究了具有多信用评级迁移风险的公司债券的估值问题。介绍了模型的建立、分析和计算。讨论了数值格式、数值算法的稳定性和收敛阶。文中还提出了参数标定和数值算例。此外，还显示和分析了值函数、自由边界和不同参数之间的关系。

引用于4文件

MSC公司：

91G40型 信用风险
35K15型 二阶抛物方程的初值问题
35卢比 具有低规则系数和/或低规则数据的PDE
35兰特 偏微分方程的自由边界问题
35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程
6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

信用评级迁移;信用风险;结构模型;自由边界;公司债券;固定资产价值
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Wu}和\textit{J.Liang}，国际计算机杂志。数学。95，第8号，1688--1702（2018；Zbl 1499.91158）
全文： DOI程序

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