Masaaki Fukasawa;松下，Kazuki 鞅的实现累积量。 （英语） Zbl 1485.60047号 电子。Commun公司。普罗巴伯。 26，第12号文件，第10页（2021）. 在本文中，作者确实开发了一种对金融市场中经常出现的高频数据进行累积量提取的方法。本文主要研究矩计算的算法技术，它可以应用于此类数据的预测值。审核人：Christos E.Kountzakis（卡尔洛瓦西） 引用于2文件 MSC公司： 60G44型 具有连续参数的鞅 关键词：鞅的矩提取;高频数据建模 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Fukasawa}和\textit{K.Matsushita}，电子。Commun公司。普罗巴伯。26，第12号论文，第10页（2021年；Zbl 1485.60047） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Alós，E.，Gatheral，J.和Radoičić，R.：随机波动下条件期望的指数化。数量。财务20, (2020), 13-27. ·Zbl 1431.91387号 [2] Andersen，T.G.、Bollerslev，T.、Diebold，F.X.和Labys，P.：已实现汇率波动的分布。J.Amer。统计师。协会。96, (2001), 42-55. ·Zbl 1015.62107号 [3] Bae，K.和Lee，S.：实现了高阶comoments。数量。财务即将推出·Zbl 1467.62171号 [4] Cohen，S.N和Elliott，R.：随机微积分及其应用。第二版。施普林格查姆，（2015）·兹比尔1338.60001 [5] Friz，P.K.，Gatheral，J.和Radoić，R.：森林，累积量，鞅。arXiv，（2020），2002.01448v3。 [6] Friz，P.K.，Hager，P.和Tapia，N.：统一特征累积量和广义Magnus展开。arXiv，（2021），2102.03345。 [7] Fukasawa，M.：隐含波动性微笑的规范化转换，数学。财务22, (2012), 753-762. ·Zbl 1272.91121号 [8] Karatzas，I.和Shreve，S.E.：布朗运动和随机微积分。第二版。Springer-Verlag公司，纽约，（1991）·Zbl 0734.60060号 [9] Lacoin，H.、Rhodes R.和Vargas，V.：边界Sine-Gordon模型中紫外线重整化的概率方法。arXiv，（2019），1903.01394。 [10] Neuberger，A.：实现偏态。财务版次。螺柱。25, (2012), 3423-3455. [11] Peccati，G.和Taqqu，M.S.：维纳混沌：矩、累积量和图表。施普林格，米兰，（2011）·Zbl 1231.60003号 [12] Revuz，D.和Yor，M.：连续鞅和布朗运动。第三版。Springer-Verlag公司，柏林，（1999）·Zbl 0917.60006号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。