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本杰明·阿文齐;刘海登;伯纳德·王

具有固定交易费用的谱负Lévy过程的最优周期分红策略。 （英语） Zbl 1476.91119号

扫描。演员。J。 2021年，第8期，645-670（2021年）.
本文确定了当股利决策为泊松型且模型为谱负Lévy过程时，具有固定交易费用的最优周期股利策略的形式。通过推广本文的结果，可以用尺度函数简明地计算周期（b_u，b_l）策略的值函数[J.-L.佩雷斯和山崎K.Yamazaki，“Lévy风险过程的混合周期经典屏障策略”，风险6，第2号，第33条，第39页（2018；doi:10.3390/风险6200033)].
另外，我们还证明了周期解（（b*u，b*l）的存在性，并且是最优的，这是关于lévy测度具有完全单调密度的额外假设，并且施加了与之相同的两个条件B.Avanzi公司等【保险数学经济学93，315–332（2020；Zbl 1447.91126号)]参数\（bu\）和\（bl\）。
我们提到，定期股息策略最近由H.阿尔布雷彻等[ASTIN Bull.41，No.2，645-672（2011；Zbl 1239.91072号)]这是因为股息在现实生活中是定期支付的。
审核人：Anatoliy Swishchuk（卡尔加里）

引用于三文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程

关键词：

最优定期股息;SNLP公司;固定交易成本

引文：

Zbl 1447.91126号;Zbl 1239.91072号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Avanzi}等人，扫描。演员。J.2021，第8号，645--670（2021；Zbl 1476.91119）
全文： 内政部 arXiv公司

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