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廖、胡安;刘伟;王晓燕

非自治随机微分方程的截断Milstein方法及其修正。 （英语） Zbl 1482.65009号

J.计算。申请。数学。 402，文章ID 113817，16 p.（2022）.
摘要：在本文中，截断Milstein方法最初是在[Q.郭等，《计算杂志》。申请。数学。338, 298–310 (2018;Zbl 1503.65014号)]，推广到具有超线性状态变量和Hölder连续时间变量的非自治随机微分方程。证明了算法的收敛速度。此外，还采用了随机步长技术来提高截断Milstein方法的收敛速度。提供了数值模拟来说明理论结果。

引用于三文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
65升20 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

非自治随机微分方程;截断Milstein方法;随机化步长;超线性状态变量;Hölder连续时间变量

引文：

Zbl 1503.65014号

软件：

罗德斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Liao}等人，J.Compute。申请。数学。402，文章ID 113817，16 p.（2022；Zbl 1482.65009）
全文： DOI程序 arXiv公司

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