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傅可昂;沈新梅;李慧杰

二维大小相关续期风险模型中索赔大小向量和的精确大偏差。 （英文） Zbl 1470.60086号

数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 37，第3期，539-547（2021）.
摘要：考虑一个二维续保风险模型，其中索赔额\（\{\ overrightarrow{十} k（_k）;k \geq1 \}\）形成两个分量相关的非负随机向量的i.i.d.副本序列。假设索赔金额和到达间隔时间构成一个i.i.d.随机对序列，每个随机对通过到达间隔时间的条件分布服从一个依赖结构，给定后续索赔金额较大。然后，得到索赔总额的精确大偏差公式。

MSC公司：

60层10 大偏差
91G05号 精算数学
60千5 更新理论

关键词：

一致性变化;扩展正则变分;大偏差;尺寸相关性;二维风险模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.-a.Fu}等人，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。37，第3号，539--547（2021；Zbl 1470.60086）
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