西奥多·西蒙斯;迈克，齐奥纳斯 流采样方案下分数Ornstein-Uhlenbeck过程的贝叶斯推断。 （英语） Zbl 1417.62349号 计算。斯达。 33，第4期，1687-1713（2018）. 摘要：利用计量经济学和计算统计学的最新发展，我们考虑了流量抽样方案下分数Ornstein-Uhlenbeck过程的估计。为了解决这个问题，我们在整篇文章中采用了一种精确的离散化方法。例如，由于连续观测的时间积分定义了资产对数的可观察增量，因此在对连续时间内的资产价格进行建模时，自然会出现流采样方案。精确离散化为具有分数驱动噪声的对数概率提供了ARIMA（1,1,1）模型。基于得到的精确离散化公式和协方差函数，提出了一种新的马尔可夫链蒙特卡罗方法，并将其应用于研究时域和频域似然/后验概率的性质。对于精确的离散模型，我们采用长度为（h）的一般采样间隔。这使我们能够确定与样本大小无关的最佳选择。为了说明这些方法，在不打算进行全面数据分析的情况下，我们使用高频股票价格数据来显示资产价格建模中随时间变化的聚合问题的相关性。 引用于2文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 60J60型 扩散过程 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：贝叶斯建模;长记忆/抗持久性;连续时间建模;MCMC公司 软件：长备忘录 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Simos}和\textit{M.Tsionas}，计算。Stat.33，No.4，1687---1713（2018；Zbl 1417.62349） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aát-Sahalia Y（1999）利率和其他非线性扩散的转移密度。《金融杂志》54:1361-1395·doi:10.1111/0022-1082.00149 [2] Aát-Sahalia Y（2002）离散采样扩散的最大似然估计：封闭式近似方法。经济计量学70:223-262·Zbl 1104.62323号 ·数字对象标识代码：10.1111/1468-0262.00274 [3] Aát-Sahalia Y，Mykland 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