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杨广;刘新旺;秦金东;艾哈迈德·汗

具有时间折扣偏好的行为投资组合模型的分析方法。 （英语） Zbl 1419.91597号

RAIRO，运营。物件。 52，第3期，691-712（2018）.
摘要：本文提出了一个具有时间折扣偏好的行为投资组合选择模型。首先，我们讨论了投资组合选择问题，然后基于累积前景理论（CPT）并考虑投资者的时间折扣偏好，对该模型进行了修正。此外，对我们提出的模型给出了一个行为令人满意的解析解，结果表明，当投资者的目标非常远大时，他们将高比例的财富用于长期目标，并采用具有高杠杆率的积极投资策略来实现短期目标，总体投资策略也显示出高杠杆率。最后，给出了数值分析，结果表明，倾向于未来偏见的投资者表现出足够的信心和耐心，而倾向于当前偏见的投资者更倾向于眼前利益。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91B16号 效用理论

关键词：

时间折扣;投资组合选择;令人满意的行为;分析溶液
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Yang}等人，RAIRO，Oper。决议52，第3号，691--712（2018；Zbl 1419.91597）
全文： 内政部

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